Сравнение BGRN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Gold Trust (IAU).
BGRN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и IAU
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. IAU — Ранг доходности на риск
BGRN
IAU
Сравнение BGRN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.90 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.72 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.95 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и IAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и IAU
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и IAU
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -45.14% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -19.18% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -20.93% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -11.71% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -15.98% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 5.23% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и IAU
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 10.44% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 24.15% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 27.64% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 17.70% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 15.83% | -10.80% |