Сравнение BGRN с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
BGRN и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRN и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.90% |
Доходность по периодам
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и GTO
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
BGRN vs. GTO — Ранг доходности на риск
BGRN
GTO
Сравнение BGRN c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.62 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.87 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и GTO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и GTO
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и GTO
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -20.61% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.94% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -20.61% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.28% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.85% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.98% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и GTO
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.32% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.04% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.68% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.57% | -0.54% |