Сравнение BGRN с GGOV
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds from iShares. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 3.31% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between BGRN and GGOV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BGRN
GGOV
Сравнение BGRN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и GGOV
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -4.69% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.64% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.59% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.37% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.37% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.37% | -0.37% |
Сравнение комиссий BGRN и GGOV
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и GGOV
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and GGOV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for GGOV.
Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор