Сравнение BGRN с GGOV
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds from iShares. Over the past year, BGRN returned 4.48% vs 0.04% for GGOV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
BGRN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.92% | 3.52% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between BGRN and GGOV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BGRN
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGRN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRN и GGOV
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -4.69% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -4.69% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.91% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.56% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.26% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.26% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.26% | -0.27% |
Сравнение комиссий BGRN и GGOV
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и GGOV
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and GGOV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BGRN leads with 4.48% vs 0.04% for GGOV. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGRN has performed better with a 4.48% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BGRN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for GGOV.
Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор