Сравнение BGRN с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
BGRN и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.14% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.13%.
BGRN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и BNDW
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. BNDW — Ранг доходности на риск
BGRN
BNDW
Сравнение BGRN c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.38 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.25 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.55 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и BNDW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и BNDW
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и BNDW
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -17.22% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.70% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -16.93% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.82% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.05% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.74% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и BNDW
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.68% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.28% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.52% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.17% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.92% | +0.11% |