Сравнение BGRIX с VSNGX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.63%/yr vs 11.69%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.69% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -7.36%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 7.63%
VSNGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам BGRIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -7.11% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 10.13% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Correlation
The correlation between BGRIX and VSNGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and VSNGX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
BGRIX
VSNGX
Сравнение BGRIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.65 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.12 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VSNGX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -54.50% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -8.24% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -18.96% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.08% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.33% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.98% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.41% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 2.21% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VSNGX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 2.91% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 9.52% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 12.63% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.42% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 19.52% | +1.78% |
Сравнение комиссий BGRIX и VSNGX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VSNGX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что больше доходности VSNGX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.23% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.59% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and VSNGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.90%) compared to VSNGX (2.91%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs VSNGX's -54.50%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор