Сравнение BGRIX с VMGMX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.31%/yr vs 12.53%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.53% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 7.31%
VMGMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам BGRIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -14.47% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 8.17% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between BGRIX and VMGMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and VMGMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
BGRIX
VMGMX
Сравнение BGRIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.62 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VMGMX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -37.17% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -15.95% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -21.65% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -37.17% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -37.17% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -1.78% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 5.34% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VMGMX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 7.16% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 13.77% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 17.02% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.59% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.04% | +0.13% |
Сравнение комиссий BGRIX и VMGMX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VMGMX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности VMGMX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 23.06% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and VMGMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (7.16%) compared to VMGMX (7.07%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор