Сравнение BGRIX с VFMO
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, BGRIX returned -5.46%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.
BGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 7.31%
VFMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRIX и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -14.47% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -4.59% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 28.14% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Correlation
The correlation between BGRIX and VFMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and VFMO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. VFMO — Ранг доходности на риск
BGRIX
VFMO
Сравнение BGRIX c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.25 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 15.78 | -17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VFMO
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -36.77% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -10.98% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -24.40% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.80% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -0.53% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 2.95% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VFMO
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.30% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 17.41% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 22.36% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.91% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 23.64% | -2.47% |
Сравнение комиссий BGRIX и VFMO
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VFMO
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности VFMO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 23.06% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and VFMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFMO has higher volatility (8.30%) compared to BGRIX (7.16%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs VFMO's -36.77%.
VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор