Сравнение BGRIX с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -5.20% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 5.06%.
BGRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и VFMO
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
BGRIX vs. VFMO — Ранг доходности на риск
BGRIX
VFMO
Сравнение BGRIX c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.23 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.75 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.48 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 9.46 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.23 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и VFMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VFMO
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VFMO
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -36.77% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -10.98% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.80% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -4.65% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.91% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 3.48% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VFMO
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 9.18% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 17.78% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 25.09% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.72% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.63% | -2.67% |