Сравнение BGRIX с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 26.85% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и PMAQX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Доходность на риск
BGRIX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
BGRIX
PMAQX
Сравнение BGRIX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.50 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | -0.60 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.51 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.51 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и PMAQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и PMAQX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и PMAQX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -40.56% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -19.25% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -31.10% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -16.85% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.68% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 6.51% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и PMAQX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 10.58% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.38% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.55% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.54% | +1.43% |