Сравнение BGRIX с PMAQX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRIX returned -4.35%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRIX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between BGRIX and PMAQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and PMAQX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
BGRIX
PMAQX
Сравнение BGRIX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.91 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и PMAQX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -40.56% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -19.25% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -19.25% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -31.10% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -10.58% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.87% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 9.55% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и PMAQX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 3.82% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.67% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 14.69% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 18.70% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.43% | +1.84% |
Сравнение комиссий BGRIX и PMAQX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и PMAQX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности PMAQX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and PMAQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to PMAQX (3.82%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs PMAQX's -40.56%.
PMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор