Сравнение BGRFX с VSNGX

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGRFX и VSNGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности VSNGX в 6.14%

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VSNGX.

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.