Сравнение BGRFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -12.11% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.91% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 7.30%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и FSMAX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BGRFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BGRFX
FSMAX
Сравнение BGRFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.91 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 1.40 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.39 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 5.70 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.91 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и FSMAX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.79% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и FSMAX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -50.55% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.59% | -14.64% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -36.31% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -50.55% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -7.18% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -12.29% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 3.57% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и FSMAX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.01% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.51% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 23.00% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.36% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 30.21% | -9.24% |