PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRFX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRFX с BPTRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGRFX (Baron Growth Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 24.11%/yr for BPTRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 7.34% против 24.11% соответственно.

BGRFX

1 день
3.48%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
-7.46%
С начала года
-7.22%
1 год
-17.13%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
7.34%

BPTRX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
5.42%
С начала года
4.56%
1 год
37.00%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.02%
10 лет*
24.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRFX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-7.22%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.56%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between BGRFX and BPTRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BGRFX and BPTRX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

BGRFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRFXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.24

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.50

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.94

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

7.35

-8.46

BGRFX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и BPTRX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-64.11%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-12.60%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-33.34%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-49.87%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-51.26%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-11.24%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-13.76%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

5.03%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и BPTRX

Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 9.89% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

10.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

18.37%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

29.86%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

34.15%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

32.87%

-11.57%

Сравнение комиссий BGRFX и BPTRX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и BPTRX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		22.54%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BGRFX and BPTRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (10.29%) compared to BGRFX (9.89%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор