PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с RDVI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

BGLD и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.41%33.03%21.80%13.24%8.59%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%18.63%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.21%.

BGLD

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.61%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.72%
1 год
16.64%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с LQDHBGLD с VTV
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий BGLD и RDVI

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

6.33

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между BGLD и RDVI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и RDVI

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности RDVI в 8.38%

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.14%44.32%25.04%10.49%0.40%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и RDVI

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-18.35%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.48%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.32%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.28%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.82%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и RDVI

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.31%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.48%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

18.54%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

17.03%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

17.03%

-7.14%