Сравнение BGLD с RDVI
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. BGLD is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, BGLD returned 17.23%/yr vs 18.97%/yr for RDVI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.93%.
BGLD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -4.86%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -4.86% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | 8.47% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 15.93% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 8.29% |
Correlation
The correlation between BGLD and RDVI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. RDVI — Ранг доходности на риск
BGLD
RDVI
Сравнение BGLD c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.40 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 14.28 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и RDVI
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -18.35% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.48% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -18.35% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -0.82% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.10% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.02% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и RDVI
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеют волатильность 3.38% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.49% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.06% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 13.87% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 16.88% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 16.88% | -6.84% |
Сравнение комиссий BGLD и RDVI
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и RDVI
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности RDVI в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.59% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.65% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and RDVI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to BGLD (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 18.97% vs 17.23% for BGLD. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.97% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 7.65% for RDVI.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while RDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор