PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

BGLD и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-2.48%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий BGLD и FAPR

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BGLD vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.26

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.83

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.85

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.80

+0.28

Корреляция

Корреляция между BGLD и FAPR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FAPR

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, тогда как FAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FAPR

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, примерно равная максимальной просадке FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.96%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.75%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

0.00%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.80%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FAPR

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.77%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

2.63%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.61%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.58%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

10.58%

-0.71%