PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с BSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. BGLD is actively managed, while BSEP is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.20%/yr vs 10.76%/yr for BSEP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for BSEP.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью 6.73%.

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и BSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%12.72%

Correlation

The correlation between BGLD and BSEP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с FOCT

Доходность на риск

BGLD vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.58

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.70

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.52

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

17.58

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSEP равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.58

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BGLD и BSEP

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-23.98%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-5.70%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-13.36%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-15.02%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.13%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.75%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.14%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и BSEP

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.02%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.82%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

7.80%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

11.61%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

13.77%

-3.88%

Сравнение комиссий BGLD и BSEP

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и BSEP

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, тогда как BSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and BSEP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.20%) compared to BSEP (1.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs BSEP's -23.98%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.20% vs 10.76% for BSEP. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.20% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for BSEP.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.79% for BSEP.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор