PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.15% соответственно.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий BGITX и PZRIX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

BGITX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.67

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.39

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.09

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

14.29

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.67

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между BGITX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и PZRIX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и PZRIX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-43.53%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.68%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-30.85%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-43.53%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.20%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-9.00%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.45%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и PZRIX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.45%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.92%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.17%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.85%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.02%

+2.06%