PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.58% против 9.04% соответственно.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий BGITX и PPYPX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

BGITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.24

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.85

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.83

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

13.07

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.24

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между BGITX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и PPYPX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и PPYPX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-42.48%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.21%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-35.65%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-42.48%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.08%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-10.28%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.43%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и PPYPX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.49%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.15%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.41%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

19.61%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.08%

0.00%