Сравнение BGITX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 7.22% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и IVFIX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
BGITX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BGITX
IVFIX
Сравнение BGITX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.12 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.75 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.40 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 18.54 | -16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.12 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.84 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и IVFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и IVFIX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и IVFIX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -51.49% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -8.47% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -21.29% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -33.46% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.22% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.69% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.01% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и IVFIX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.59% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 8.19% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.67% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 12.97% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.74% | +4.34% |