Сравнение BGITX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 30.83% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и GSIMX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
BGITX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
BGITX
GSIMX
Сравнение BGITX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.37 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.88 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 7.59 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.37 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и GSIMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и GSIMX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и GSIMX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -28.84% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -8.75% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -25.37% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.23% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -4.85% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.17% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и GSIMX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.80% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 7.38% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.48% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.43% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.77% | +3.31% |