PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGETX с BGLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, BGETX returned 8.73%/yr vs 14.94%/yr for BGLTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.

Доходность

Сравнение доходности BGETX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям BGLTX по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.94% соответственно.

BGETX

1 день
0.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.81%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.73%

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-6.19%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGETX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.44%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%

Correlation

The correlation between BGETX and BGLTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between BGETX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGGSX
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX

Доходность на риск

BGETX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXBGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.29

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.27

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.23

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.53

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BGLTX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.29

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BGETX и BGLTX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGETXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-70.17%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-25.64%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-27.28%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-70.17%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-70.17%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-18.45%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-16.03%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

11.19%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и BGLTX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGETXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.65%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

15.67%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.51%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

67.82%

-41.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

51.05%

-27.06%

Сравнение комиссий BGETX и BGLTX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и BGLTX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.19%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGETX and BGLTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGETX has higher volatility (4.89%) compared to BGLTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs BGLTX's -70.17%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGETX и BGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор