Сравнение BGETX с MGGPX
BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both mutual funds - BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, BGETX returned 8.57%/yr vs 13.00%/yr for MGGPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.
Доходность
Сравнение доходности BGETX и MGGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.00% соответственно.
BGETX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 8.57%
MGGPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам BGETX и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 2.87% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.79% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Correlation
The correlation between BGETX and MGGPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between BGETX and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGETX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
BGETX
MGGPX
Сравнение BGETX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и MGGPX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и MGGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGETX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -51.83% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -28.32% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -28.32% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -51.14% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -51.83% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.59% | -12.37% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -9.45% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 12.88% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и MGGPX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) составляет 5.11%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BGETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGETX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.13% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 19.54% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 21.95% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 26.07% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 23.09% | +0.90% |
Сравнение комиссий BGETX и MGGPX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и MGGPX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.27% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BGETX and MGGPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to BGETX (5.11%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs MGGPX's -51.83%.
BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGETX и MGGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор