PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGETX с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGETX с MGGPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both mutual funds - BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, BGETX returned 8.50%/yr vs 12.89%/yr for MGGPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.

Доходность

Сравнение доходности BGETX и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 8.50% против 12.89% соответственно.

BGETX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
0.41%
С начала года
4.23%
1 год
4.79%
3 года*
8.49%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
8.50%

MGGPX

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.49%
С начала года
3.85%
1 год
-9.47%
3 года*
12.37%
5 лет*
1.91%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGETX и MGGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.23%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.85%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%

Correlation

The correlation between BGETX and MGGPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between BGETX and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с BGELXBGETX с VONGBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTXBGETX с BGGSX
Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWIMGGPX с VXUS

Доходность на риск

BGETX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGETXMGGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.37

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.34

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.32

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-0.66

+1.67

BGETX vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MGGPX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGETX и MGGPX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и MGGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGETXMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-51.83%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-28.32%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-28.32%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-51.14%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-51.83%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-12.32%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-9.47%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

13.55%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и MGGPX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) составляет 5.26%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что BGETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGETXMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.18%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

18.55%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

24.14%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

26.50%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.24%

+0.65%

Сравнение комиссий BGETX и MGGPX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и MGGPX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.20%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%0.00%0.00%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BGETX and MGGPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (7.18%) compared to BGETX (5.26%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs MGGPX's -51.83%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGETX и MGGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор