Сравнение BGETX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGETX показывает доходность -6.45%, а VGT немного выше – -6.16%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.83% против 21.51% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и VGT
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BGETX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BGETX
VGT
Сравнение BGETX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.67 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.88 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.77 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и VGT
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и VGT
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -54.63% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -16.40% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -35.07% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -35.07% | -19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -11.66% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -8.00% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.35% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и VGT
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.03% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 16.35% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 27.27% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 25.06% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.48% | -0.57% |