PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGETX с BGGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).

BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGETX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGETX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%20.18%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BTLSXBGETX с BGITXBGETX с BGCWXBGETX с BGPTX
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX

Сравнение комиссий BGETX и BGGSX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund

Доходность на риск

BGETX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXBGGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.12

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.38

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.09

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

0.25

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между BGETX и BGGSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и BGGSX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGETX и BGGSX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGETXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-68.76%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-26.08%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-67.71%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.69%

-37.96%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-25.00%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

9.41%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и BGGSX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGETXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.47%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

16.92%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

28.89%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

35.39%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

32.35%

-8.44%