PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGETX с BTLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGETX returned -2.10%/yr vs -2.46%/yr for BTLSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.

Доходность

Сравнение доходности BGETX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.

BGETX

1 день
0.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.81%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.73%

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-8.44%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGETX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.44%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%-2.00%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%

Correlation

The correlation between BGETX and BTLSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between BGETX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BGLTXBGETX с BGGSX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGLTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX

Доходность на риск

BGETX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXBTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.44

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.49

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.40

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.93

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.44

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок BGETX и BTLSX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGETXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-56.26%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.66%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-25.32%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-55.86%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-24.08%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-20.64%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

9.30%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и BTLSX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGETXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.05%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

15.72%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

29.13%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

28.39%

-4.40%

Сравнение комиссий BGETX и BTLSX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и BTLSX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.19%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BGETX and BTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGETX has higher volatility (4.89%) compared to BTLSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs BTLSX's -56.26%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGETX и BTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор