Сравнение BGETX с BTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и BTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | -2.00% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -10.57% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | -3.72% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
BTLSX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и BTLSX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.
Доходность на риск
BGETX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BGETX
BTLSX
Сравнение BGETX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.03 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и BTLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и BTLSX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и BTLSX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -74.77% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -21.66% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -55.86% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -57.67% | +28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -39.84% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 7.43% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и BTLSX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеют волатильность 9.25% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.49% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 16.22% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 24.24% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 29.24% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 33.49% | -9.58% |