PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHSX с ARDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) is High Yield Bonds fund managed by Franklin Templeton, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BGHSX returned 7.85%/yr vs 11.73%/yr for ARDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -0.51%.

BGHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.17%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDC

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.54%
3 года*
11.73%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHSX и ARDC

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-0.07%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.51%-3.10%21.05%32.35%-22.21%5.45%

Correlation

The correlation between BGHSX and ARDC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с SPYBGHSX с VWEHX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

BGHSX vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGHSXARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.16

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.16

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.10

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-0.20

+6.54

BGHSX vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и ARDC

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHSXARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-45.40%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-15.57%

+12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-19.78%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.08%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.65%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

7.65%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и ARDC

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.73%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHSXARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.47%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

7.27%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

9.57%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

13.78%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

16.87%

-12.41%

Сравнение комиссий BGHSX и ARDC

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и ARDC

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности ARDC в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.76%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.27%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGHSX and ARDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDC has higher volatility (2.47%) compared to BGHSX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs ARDC's -45.40%.

BGHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHSX и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор