PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с ARDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и ARDC

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%.

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с FJSYX

Доходность на риск

BGHSX vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXARDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.33

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.33

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.32

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

-0.79

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.33

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.44

Корреляция

Корреляция между BGHSX и ARDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и ARDC

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности ARDC в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и ARDC

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и ARDC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-45.40%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-15.57%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-13.43%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.60%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

6.40%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и ARDC

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.17%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.86%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

7.40%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

14.48%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

13.73%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

16.84%

-12.34%