PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHSX с BCAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) are both High Yield Bonds funds from Franklin Templeton. Over the past 3 years, BGHSX returned 8.00%/yr vs 7.31%/yr for BCAAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.86%/yr for BCAAX.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BCAAX с доходностью 0.23%.

BGHSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.58%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHSX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.14%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.23%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Correlation

The correlation between BGHSX and BCAAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between BGHSX and BCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с VWEHXBGHSX с SPYBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITXBCAAX с FAGIX

Доходность на риск

BGHSX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXBCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.63

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

7.49

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и BCAAX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и BCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHSXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-13.21%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.48%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-3.71%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.00%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и BCAAX

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHSXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.22%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

4.04%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.04%

+0.44%

Сравнение комиссий BGHSX и BCAAX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BCAAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и BCAAX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности BCAAX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.61%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.26%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BGHSX and BCAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGHSX has higher volatility (0.88%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs BCAAX's -13.21%.

BCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHSX и BCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор