PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGHSX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGHSX и SHYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BGHSX с SHYG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGHSX или SHYG.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGHSX:

1.93

SHYG:

1.68

Коэф-т Сортино

BGHSX:

2.65

SHYG:

2.48

Коэф-т Омега

BGHSX:

1.44

SHYG:

1.40

Коэф-т Кальмара

BGHSX:

1.62

SHYG:

1.98

Коэф-т Мартина

BGHSX:

5.95

SHYG:

10.88

Индекс Язвы

BGHSX:

1.22%

SHYG:

0.82%

Дневная вол-ть

BGHSX:

3.92%

SHYG:

5.35%

Макс. просадка

BGHSX:

-18.15%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

BGHSX:

-1.68%

SHYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции BGHSX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.37% соответственно.

BGHSX

С начала года

0.14%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.83%

3 года

7.56%

5 лет

5.07%

10 лет

2.43%

SHYG

С начала года

2.66%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.63%

3 года

6.64%

5 лет

6.01%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий BGHSX и SHYG

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGHSX и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGHSX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGHSX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и SHYG

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности SHYG в 7.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.85%7.37%6.97%6.34%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и SHYG

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и SHYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и SHYG

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.25%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...