Сравнение BGHSX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGHSX или SHYG.
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и SHYG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGHSX показывает доходность 8.29%, а SHYG немного ниже – 7.89%.
BGHSX
8.29%
0.23%
5.26%
13.95%
3.20%
N/A
SHYG
7.89%
0.15%
5.40%
11.35%
4.55%
4.27%
Основные характеристики
| BGHSX | SHYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.27 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 8.13 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 33.78 | 27.73 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 3.27% | 3.51% |
| Макс. просадка | -18.15% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGHSX и SHYG
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между BGHSX и SHYG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGHSX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и SHYG
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SHYG в 6.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 7.29% | 6.95% | 6.34% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.76% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и SHYG
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и SHYG
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.71%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.