PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGHSX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с VWEHX

Последнее обновление 11 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGHSX или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между BGHSX и VWEHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
32.00%
56.77%
BGHSX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGHSX:

2.96

VWEHX:

2.26

Коэф-т Сортино

BGHSX:

5.37

VWEHX:

3.70

Коэф-т Омега

BGHSX:

1.72

VWEHX:

1.53

Коэф-т Кальмара

BGHSX:

5.05

VWEHX:

3.77

Коэф-т Мартина

BGHSX:

19.60

VWEHX:

12.25

Индекс Язвы

BGHSX:

0.45%

VWEHX:

0.57%

Дневная вол-ть

BGHSX:

3.02%

VWEHX:

3.10%

Макс. просадка

BGHSX:

-18.15%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

BGHSX:

-0.77%

VWEHX:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BGHSX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.44% соответственно.

BGHSX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.42%

1 год

8.70%

5 лет

4.56%

10 лет

2.42%

VWEHX

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.67%

1 год

7.00%

5 лет

5.31%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGHSX и VWEHX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
График комиссии BGHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGHSX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGHSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGHSX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGHSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.932.26
Коэффициент Сортино BGHSX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.313.70
Коэффициент Омега BGHSX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.711.53
Коэффициент Кальмара BGHSX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.993.77
Коэффициент Мартина BGHSX, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.2612.25
BGHSX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.93
2.26
BGHSX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и VWEHX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VWEHX в 5.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.82%7.39%6.95%6.34%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.63%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и VWEHX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.77%
-0.73%
BGHSX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и VWEHX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.62%
0.75%
BGHSX
VWEHX