PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIXBGHSX с SPY
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий BGHSX и FAGIX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

BGHSX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.05

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.84

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.33

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

13.92

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.05

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между BGHSX и FAGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и FAGIX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и FAGIX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-37.97%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.41%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.22%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.01%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и FAGIX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.86%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

4.70%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

7.05%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

6.49%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

7.79%

-3.29%