Сравнение BGHSX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGHSX или FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и FAGIX
Доходность по периодам
С начала года, BGHSX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 12.11%.
BGHSX
8.50%
0.82%
5.77%
13.82%
3.20%
N/A
FAGIX
12.11%
1.77%
6.55%
16.54%
5.10%
5.11%
Основные характеристики
| BGHSX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.23 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 8.05 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 2.18 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 33.23 | 23.00 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 3.27% | 4.77% |
| Макс. просадка | -18.15% | -37.80% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGHSX и FAGIX
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между BGHSX и FAGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGHSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и FAGIX
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FAGIX в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 7.27% | 6.95% | 6.34% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.99% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и FAGIX
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и FAGIX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.