Сравнение BGHSX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGHSX или FAGIX.
Основные характеристики
| BGHSX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.06% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 17.34% | 18.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.47% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.76% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 4.73 | 3.98 |
| Коэф-т Сортино | 9.60 | 6.28 |
| Коэф-т Омега | 2.41 | 1.92 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 40.31 | 29.37 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 3.62% | 4.99% |
| Макс. просадка | -18.15% | -37.80% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGHSX и FAGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и FAGIX
С начала года, BGHSX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGHSX и FAGIX
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGHSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и FAGIX
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FAGIX в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 7.22% | 6.97% | 6.34% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.07% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и FAGIX
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и FAGIX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.