PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.36%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

BGHSX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.41%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BGHSX и SPY

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BGHSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.11

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между BGHSX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и SPY

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.47%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и SPY

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-55.19%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-8.88%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.44%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.09%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.57%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и SPY

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.28%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

9.49%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

19.06%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

17.05%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

17.92%

-13.42%