PortfoliosLab logo
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Дата выпуска

3 дек. 2014 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BGHSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BGHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
32.00%
170.98%
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund показал доход в 0.72% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.


BGHSX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.42%

1 год

8.70%

5 лет

4.56%

10 лет

2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.54%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

2.62%

1 год

9.58%

5 лет

15.48%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%-0.10%0.72%
20240.84%0.38%1.32%-0.77%1.13%0.90%1.73%1.31%0.98%0.14%1.21%0.24%9.79%
20234.13%-0.99%0.00%1.64%-0.10%1.24%1.76%0.62%-0.83%-1.33%4.93%3.48%15.29%
2022-2.14%-1.20%-0.80%-3.20%-0.52%-6.02%4.69%-0.42%-3.83%1.98%2.65%-0.47%-9.32%
20210.00%0.26%0.00%0.52%-0.17%1.10%-0.25%0.32%0.14%-0.19%-0.72%-1.00%-0.01%
20201.00%-0.81%-12.31%4.02%4.96%2.27%3.51%1.52%-0.62%0.09%3.54%-2.48%3.54%
20192.93%0.76%1.23%1.40%-1.10%1.95%0.36%0.73%-0.99%0.18%0.36%-0.09%7.92%
20180.65%-0.83%-0.74%0.09%-0.28%-0.00%0.28%0.09%-0.09%-1.40%-0.95%-2.11%-5.19%
20170.56%1.21%0.37%0.46%0.46%0.36%0.27%-0.27%0.27%0.09%-0.36%-2.18%1.22%
2016-2.47%-1.01%4.80%2.34%0.29%-0.19%2.09%2.14%-0.27%-0.37%-1.19%-1.02%5.03%
20150.79%2.16%0.38%1.53%0.57%-0.94%0.19%-1.42%-1.63%2.34%-0.95%-2.50%0.40%
20141.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGHSX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BGHSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BGHSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.960.74
Коэффициент Сортино BGHSX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.371.05
Коэффициент Омега BGHSX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.721.14
Коэффициент Кальмара BGHSX, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.051.16
Коэффициент Мартина BGHSX, с текущим значением в 19.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.604.26
BGHSX
^GSPC

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.96
0.74
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.70$0.76$0.70$0.60$0.34

Дивидендный доход

6.82%7.39%6.95%6.34%3.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.76
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.70
2022$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.06$0.60
2021$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.77%
-8.62%
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.15%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.114
-16.44%14 дек. 2020 г.45229 сент. 2022 г.31227 дек. 2023 г.764
-10.13%30 июн. 2015 г.15711 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.260
-8.09%25 окт. 2017 г.29628 дек. 2018 г.16627 авг. 2019 г.462
-3.54%30 авг. 2016 г.7615 дек. 2016 г.10924 мая 2017 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.65%
5.14%
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)