Сравнение BGGSX с TLGAX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs 12.43%/yr for TLGAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и TLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 17.42%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
TLGAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам BGGSX и TLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 17.42% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 8.91% |
Correlation
The correlation between BGGSX and TLGAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between BGGSX and TLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск
BGGSX
TLGAX
Сравнение BGGSX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | TLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.07 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 10.11 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и TLGAX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и TLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -61.24% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -8.08% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -21.12% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -28.82% | -38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -3.18% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -18.81% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.45% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и TLGAX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеют волатильность 8.60% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.43% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 14.41% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 17.77% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 19.40% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 19.71% | +12.44% |
Сравнение комиссий BGGSX и TLGAX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и TLGAX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.73% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and TLGAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to TLGAX (8.43%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs TLGAX's -61.24%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и TLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор