Сравнение BGGSX с FSPGX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs 13.05%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.40%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.40% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 15.70% |
Correlation
The correlation between BGGSX and FSPGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between BGGSX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
BGGSX
FSPGX
Сравнение BGGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.01 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.28 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и FSPGX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -32.66% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -16.17% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -23.32% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -32.66% | -35.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -6.98% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -6.36% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 4.96% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и FSPGX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.11% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 12.59% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 16.23% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 21.62% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 21.56% | +10.59% |
Сравнение комиссий BGGSX и FSPGX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и FSPGX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and FSPGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to FSPGX (6.11%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор