PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BGGSX и FSPGX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.36

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.17

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

4.02

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между BGGSX и FSPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и FSPGX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и FSPGX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-32.66%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.17%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-32.66%

-35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-13.03%

-24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-6.43%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

4.70%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и FSPGX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.71%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

12.37%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

22.58%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

21.52%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

21.66%

+10.69%