PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с BGETX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs -3.44%/yr for BGETX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью 1.36%.

BGGSX

1 день
1.32%
1 месяц
0.75%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-7.65%
3 года*
13.43%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

BGETX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.98%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.83%
3 года*
9.08%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-8.03%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		1.36%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%19.78%

Correlation

The correlation between BGGSX and BGETX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.69

The correlation between BGGSX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTX

Доходность на риск

BGGSX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGGSXBGETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.38

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.23

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

0.64

-1.33

BGGSX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BGETX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGETX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-54.44%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-15.69%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-22.59%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-51.52%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-22.74%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-18.99%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

5.52%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGETX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.33%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

17.08%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

20.85%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

26.15%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

23.94%

+8.21%

Сравнение комиссий BGGSX и BGETX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGETX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.35%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and BGETX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to BGETX (7.33%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs BGETX's -54.44%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BGETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор