Сравнение BGGSX с BGETX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs -2.64%/yr for BGETX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и BGETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью 2.87%.
BGGSX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- —
BGETX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам BGGSX и BGETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -6.55% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 2.87% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 20.18% |
Correlation
The correlation between BGGSX and BGETX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BGGSX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. BGETX — Ранг доходности на риск
BGGSX
BGETX
Сравнение BGGSX c BGETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | BGETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.52 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.51 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и BGETX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -54.44% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -15.69% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -22.59% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -51.52% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | -21.59% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -18.98% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 5.41% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и BGETX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.11% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 15.98% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 19.94% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 25.98% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 23.99% | +8.18% |
Сравнение комиссий BGGSX и BGETX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и BGETX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.27% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and BGETX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to BGETX (5.11%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs BGETX's -54.44%.
BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BGETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор