Сравнение BGETX с BGITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и BGITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у BGITX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции BGITX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.58% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и BGITX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGITX в 0.61%.
Доходность на риск
BGETX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
BGETX
BGITX
Сравнение BGETX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 2.12 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и BGITX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и BGITX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности BGITX в 13.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и BGITX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -44.45% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -12.89% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -44.08% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -44.45% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -9.60% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -11.97% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.45% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и BGITX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.57% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 12.32% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 17.54% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 19.21% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.08% | +4.83% |