PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с VTI

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а VTI пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 37.07% у VTI. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.03% у VTI.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.88%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
1.30%
1 месяц
7.85%
С начала года
4.88%
6 месяцев
7.74%
1 год
37.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и VTI

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		4.88%17.10%-3.11%

Корреляция

Корреляция между BGDV и VTI составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.84

Корреляция между BGDV и VTI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с SCDVBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с CVSEBGDV с DJUNBGDV с DMAY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BGDV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.86

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

17.70

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BGDV и VTI

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-55.45%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.92%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.07%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и VTI

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.19% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.75%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.41%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.45%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.30%

-2.72%

Сравнение комиссий BGDV и VTI

BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и VTI

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.08%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%