PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BGDV is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, BGDV returned 25.16% vs 28.81% for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BGDV charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGDV показывает доходность 11.97%, а ITOT немного ниже – 11.78%.

BGDV

1 день
0.29%
1 месяц
1.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и ITOT

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		11.97%13.74%-1.86%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%-3.11%

Correlation

The correlation between BGDV and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between BGDV and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с CNAVBGDV с SCDVBGDV с NRSHBGDV с PSCXBGDV с DMAYBGDV с SMIGBGDV с MOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BGDV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.24

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.25

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.92

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.57

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BGDV и ITOT

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGDVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-55.20%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.90%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.97%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и ITOT

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGDVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.14%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

12.19%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.35%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.26%

-3.15%

Сравнение комиссий BGDV и ITOT

BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и ITOT

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		0.99%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BGDV and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to BGDV (2.55%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs 25.16% for BGDV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs 25.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BGDV.

BGDV has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.97% for ITOT.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and iShares. Their fees differ too: 0.45% for BGDV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGDV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор