Сравнение BGDV с BBUS
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BGDV is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, BGDV returned 24.80% vs 21.50% for BBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGDV charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.
BGDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 12.74% | 13.74% | -2.05% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.66% | 17.77% | -3.41% |
Correlation
The correlation between BGDV and BBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BGDV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. BBUS — Ранг доходности на риск
BGDV
BBUS
Сравнение BGDV c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGDV | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.34 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 10.25 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGDV и BBUS
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDV | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -35.35% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.21% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.39% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.43% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.10% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и BBUS
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 3.45%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDV | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.84% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.86% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.48% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.13% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 19.58% | -4.53% |
Сравнение комиссий BGDV и BBUS
BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и BBUS
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBUS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.98% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGDV and BBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (4.84%) compared to BGDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, BGDV leads with 24.80% vs 21.50% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 24.80% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for BGDV.
BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for BGDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for BGDV and 0.02% for BBUS.
BGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGDV и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор