Сравнение BGCKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 2.22% | 12.83% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BGCKX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 7.97% соответственно.
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCKX и VTMFX
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BGCKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BGCKX
VTMFX
Сравнение BGCKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.34 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 1.94 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.73 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 8.12 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.34 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.73 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BGCKX и VTMFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и VTMFX
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и VTMFX
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -28.49% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -6.82% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.35% | -17.40% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | -21.87% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.00% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.57% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.45% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.86% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 4.82% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 8.55% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 8.51% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 9.10% | -3.33% |