Сравнение BGCKX с QQMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).
BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и QQMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCKX и QQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | -0.77% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.46% | 10.27% | 17.59% | 4.96% | 9.47% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
QQMNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCKX и QQMNX
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.
Доходность на риск
BGCKX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск
BGCKX
QQMNX
Сравнение BGCKX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | QQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.26 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 1.93 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.86 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 5.54 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.26 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BGCKX и QQMNX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и QQMNX
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности QQMNX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.74% | 1.86% | 5.94% | 11.53% | 20.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и QQMNX
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и QQMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCKX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -17.50% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -4.37% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.54% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.94% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.47% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и QQMNX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCKX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.01% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 5.02% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 6.48% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 13.72% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 13.72% | -7.95% |