PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с MMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с MMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past year, BGCKX returned 21.93% vs 9.63% for MMNIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BGCKX charges 1.29%/yr vs 1.69%/yr for MMNIX.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и MMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 3.47%.

BGCKX

1 день
0.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.50%
6 месяцев
15.65%
1 год
21.93%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
8.39%

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.33%
1 год
9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и MMNIX

2026 (YTD)20252024
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.50%18.38%21.84%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		3.47%10.04%9.56%

Correlation

The correlation between BGCKX and MMNIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с ASFYXBGCKX с BDMAX
Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRXMMNIX с QMNIX

Доходность на риск

BGCKX vs. MMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c MMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXMMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
6.14

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
11.39

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.82

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

20.83

-14.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

89.27

-71.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. MMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.20, что ниже коэффициента Шарпа MMNIX равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и MMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXMMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

6.14

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

5.53

-4.14

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и MMNIX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и MMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXMMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-0.49%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.46%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.06%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.11%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и MMNIX

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXMMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.42%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

1.12%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

1.56%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

1.74%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

1.74%

+4.07%

Сравнение комиссий BGCKX и MMNIX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и MMNIX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности MMNIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.75%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and MMNIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGCKX has higher volatility (1.96%) compared to MMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs MMNIX's -0.49%.

MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и MMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор