PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCKX с BDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).

BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCKX и BDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		4.30%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGCKX показывает доходность 4.30%, а BDMAX немного ниже – 4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGCKX имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции BDMAX немного отстают с 7.02%.

BGCKX

1 день
0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
17.24%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.44%
10 лет*
7.34%

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с ASFYXBGCKX с LIVIXBGCKX с BRGOXBGCKX с QMNIX
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX

Сравнение комиссий BGCKX и BDMAX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BGCKX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.51

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

3.68

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.29

5.05

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

14.01

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMAX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.10

+0.18

Корреляция

Корреляция между BGCKX и BDMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и BDMAX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что сопоставимо с доходностью BDMAX в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		8.59%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и BDMAX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и BDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCKXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-12.37%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-3.61%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-7.72%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-9.71%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.13%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.85%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и BDMAX

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCKXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.74%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

6.92%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

6.51%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.77%

0.00%