PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCKX с GONIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX).

BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCKX и GONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		4.30%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции BGCKX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 3.93% соответственно.

BGCKX

1 день
0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
17.24%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.44%
10 лет*
7.34%

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с ASFYXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAXBGCKX с BRGOX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX

Сравнение комиссий BGCKX и GONIX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии GONIX в 1.51%.

GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BGCKX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXGONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.64

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

0.93

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.29

1.14

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

2.71

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.64

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.49

+0.79

Корреляция

Корреляция между BGCKX и GONIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и GONIX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности GONIX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		8.59%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и GONIX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и GONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCKXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-24.52%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-4.13%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-6.15%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-22.46%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.26%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.43%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.74%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и GONIX

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCKXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.26%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

6.71%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

6.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.47%

-0.70%