- ISIN
- US09258N7038
- CUSIP
- 09258N703
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 29 янв. 2016 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции BGCKX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,843.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) показал доход в 12.50% с начала года и 21.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGCKX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BGCKX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 апр. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 1.62% | 1.60% | 2.95% | 3.24% | 1.48% | 12.50% | ||||||
| 2025 | 1.85% | 0.07% | 3.04% | 1.83% | 1.79% | -0.47% | -0.94% | 3.25% | 3.78% | -1.96% | 1.10% | 3.85% | 18.38% |
| 2024 | 4.27% | 1.14% | 3.90% | 1.37% | 1.49% | 3.29% | 2.20% | -1.85% | 1.09% | 0.93% | 0.57% | 1.43% | 21.55% |
| 2023 | 2.36% | -0.90% | 0.83% | 0.58% | -1.72% | 3.16% | 1.09% | -0.24% | 2.10% | 2.22% | 3.64% | 0.74% | 14.60% |
| 2022 | 0.34% | -1.71% | 0.09% | 0.00% | -1.13% | 0.18% | -0.09% | -0.88% | 1.95% | -0.52% | 1.92% | 1.71% | 1.80% |
| 2021 | 1.75% | 2.67% | 1.17% | -0.58% | 1.25% | -1.40% | -0.23% | -1.35% | -1.29% | 0.78% | 0.17% | 0.52% | 3.42% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 7.87%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2016.
- This fund captured 17.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.87%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.57%
- Участие в снижении
- -17.61%
Комиссия
Комиссия BGCKX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGCKX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 2.93 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 13.52 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $1.80 | $0.95 | $0.00 | $0.14 | $0.04 | $0.78 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.96% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 9.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -9.47%март 2020 г. | 9mo 24d | 11mo 25d | 1y 9moмай 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.35%авг. 2022 г. | 1y 3mo | 5mo 22d | 1y 8moмай 2021 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.27%сент. 2016 г. | 5mo 13d | 5mo 6d | 10mo 19dапр. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.95%март 2018 г. | 1mo 22d | 2mo 23d | 4mo 15dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.13%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 4d | 2mo 10dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| BGCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -56.78% | +47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.10% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -18.90% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -25.43% | +19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | -33.92% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.72% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGCKX
Добавьте BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGCKX