Сравнение BGAIX с SPY

С начала года, BGAIX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGAIX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции SPY немного впереди с 14.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGAIX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и SPY.

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.