Сравнение BGAIX с BSCFX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.63%/yr vs 10.53%/yr for BSCFX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BSCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.53% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 15.63%
- Всё время*
- 13.54%
BSCFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
BSCFX Baron Small Cap Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGAIX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 17.72% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 5.20% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BSCFX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and BSCFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BSCFX
Сравнение BGAIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.13 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 0.33 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BSCFX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BSCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -55.59% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.00% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -26.91% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -37.94% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -39.58% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.54% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -11.06% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.95% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BSCFX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.60% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 14.11% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 18.45% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 22.49% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 22.41% | +4.54% |
Сравнение комиссий BGAIX и BSCFX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BSCFX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BSCFX в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.45% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BSCFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (7.89%) compared to BSCFX (5.60%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BSCFX's -55.59%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BSCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор