PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGAIX с BSCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.45%/yr vs 10.21%/yr for BSCFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.21% соответственно.

BGAIX

1 день
-1.05%
1 месяц
7.40%
С начала года
11.15%
6 месяцев
19.96%
1 год
33.81%
3 года*
24.57%
5 лет*
1.85%
10 лет*
15.45%

BSCFX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.00%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-0.10%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.04%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGAIX и BSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		11.15%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-3.66%49.82%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-1.94%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%

Correlation

The correlation between BGAIX and BSCFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BGAIX and BSCFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BRIIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGXBGAIX с SPY
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

BGAIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.07

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.23

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.09

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

0.23

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.07

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и BSCFX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGAIXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-55.59%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-15.00%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-26.91%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-37.94%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

-39.58%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-11.02%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-11.08%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.63%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и BSCFX

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGAIXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

13.09%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

17.67%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

22.33%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

22.37%

+4.34%

Сравнение комиссий BGAIX и BSCFX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и BSCFX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BSCFX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.69%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%

Часто задаваемые вопросы

BGAIX and BSCFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (4.48%) compared to BSCFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BSCFX's -55.59%.

BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор