Сравнение BGAIX с PRGSX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 16.17%/yr vs 17.24%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции BGAIX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 16.17% против 17.24% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 16.17%
PRGSX
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам BGAIX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.30% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 19.72% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between BGAIX and PRGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between BGAIX and PRGSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
BGAIX
PRGSX
Сравнение BGAIX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.04 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 12.01 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и PRGSX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -64.06% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -12.77% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -21.13% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -38.11% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -38.11% | -23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.87% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -13.46% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и PRGSX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 9.79% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 17.12% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 19.96% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 20.06% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 19.88% | +6.98% |
Сравнение комиссий BGAIX и PRGSX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и PRGSX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PRGSX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 8.02% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and PRGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to PRGSX (9.79%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор