Сравнение BGAIX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGAIX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | -4.80% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.20% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 13.93%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGAIX и FMIEX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
BGAIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
BGAIX
FMIEX
Сравнение BGAIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGAIX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.97 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.83 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 13.12 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGAIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.93 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGAIX и FMIEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и FMIEX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и FMIEX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGAIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -49.85% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.34% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -18.63% | -42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -39.33% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -4.40% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -6.61% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.06% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и FMIEX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGAIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.91% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 6.85% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 11.87% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 12.77% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 15.73% | +10.95% |