Сравнение BG с STZ
BG (Bunge Limited) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 9.98% против 0.71% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам BG и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BG and STZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
STZ:
$24.46B
BG:
$4.12
STZ:
$11.23
BG:
30.46
STZ:
12.54
BG:
0.26
STZ:
2.69
BG:
1.41
STZ:
2.92
BG:
$80.55B
STZ:
$9.14B
BG:
$3.58B
STZ:
$4.71B
BG:
$2.19B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. STZ — Ранг доходности на риск
BG
STZ
Сравнение BG c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.60 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.07 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.53 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BG и STZ
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -67.39% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -26.51% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -51.28% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -51.28% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -53.53% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -45.54% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -16.58% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 14.89% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и STZ
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.70% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 23.49% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 29.97% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.50% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 26.94% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и STZ
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и STZ
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BG and STZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs STZ's -67.39%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор