PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BG с MKC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BG (Bunge Limited) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BG и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 9.98% против 1.49% соответственно.

BG

1 день
-0.76%
1 месяц
1.05%
С начала года
42.55%
6 месяцев
38.16%
1 год
73.08%
3 года*
13.50%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.98%

MKC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-23.94%
1 год
-33.99%
3 года*
-17.31%
5 лет*
-9.65%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG
Bunge Limited		42.55%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.48%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between BG and MKC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BG:

$24.60B

MKC:

$12.83B

EPS

BG:

$4.12

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

BG:

30.46

MKC:

7.80

Коэффициент P/S

BG:

0.26

MKC:

1.80

Коэффициент P/B

BG:

1.41

MKC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

BG:

$80.55B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BG:

$3.58B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

BG:

$2.19B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunge Limited

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

BG vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-1.22

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.74

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.80

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.86

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

-1.75

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGMKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-1.22

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.40

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BG и MKC

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-52.02%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-39.50%

+24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-47.65%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-52.02%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-52.02%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-49.90%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-11.01%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

19.43%

-13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и MKC

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.70%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

23.08%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

27.96%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

24.30%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

24.16%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и MKC

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MKC в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.25%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.91%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.86B
1.87B
(BG) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BG и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunge Limited и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
3.5%
37.8%
Активы портфеля
BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

BG and MKC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.17%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs MKC's -52.02%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор