Сравнение BG с KMB
BG (Bunge Limited) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 9.98% против 0.60% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам BG и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BG and KMB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
KMB:
$32.57B
BG:
$4.12
KMB:
$5.93
BG:
30.46
KMB:
16.49
BG:
0.26
KMB:
1.97
BG:
1.41
KMB:
18.13
BG:
$80.55B
KMB:
$16.54B
BG:
$3.58B
KMB:
$5.93B
BG:
$2.19B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. KMB — Ранг доходности на риск
BG
KMB
Сравнение BG c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.79 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.21 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.91 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BG и KMB
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -36.97% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -29.60% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -34.06% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -34.06% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -34.06% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -29.78% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -8.84% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 19.23% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и KMB
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.66% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 16.47% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 25.63% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 20.15% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 21.06% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и KMB
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и KMB
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BG and KMB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs KMB's -36.97%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор